【随机过程2】连续参数马尔可夫链

你你是下雨天 glooow1024.github.io 2022/01/24

7.1 定义与基本概念 定义 ：设随机过程 \(X=\{X(t),t\ge0\}\) ，状态空间 \(S\) ，对任意 \(0\le t_0 < t_1 < \cdots < t_n <t_{n+1}\) ， \(i_k\in S\) ，若 \(P(X(T_k)=i_k,0\le k\le n) > 0\) 有 \[P(X(t_{n+1})=i_{n+1} | X(t_k)=i_k,0\le k\…