高斯分布常用公式

你你是下雨天 glooow1024.github.io 2023/12/18

后面推导中反复用到Woodbury恒等式 \[(A+UCV)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}U(C^{-1}+VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}\] 1. 边缘分布 假设 \(\boldsymbol{x}\sim {\mathcalN}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol\Sigma_1),\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x}\s…