回测夏普 3、实盘 0.5，常见原因是成交价假设不存在。本文把交易成本拆成显性费用、滑点、冲击、机会成本四层，用平方根律、Almgren-Chriss 与 Implementation Shortfall 统一口径，给出经过合成数据验证的 Python 代码和 A 股、美股、CME、币安的成本差异。…
回测夏普 3、实盘 0.5，常见原因是成交价假设不存在。本文把交易成本拆成显性费用、滑点、冲击、机会成本四层，用平方根律、Almgren-Chriss 与 Implementation Shortfall 统一口径，给出经过合成数据验证的 Python 代码和 A 股、美股、CME、币安的成本差异。…
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