马尔科夫链蒙特卡洛方法和吉布斯采样

范范叶亮的博客 leovan.me 2017/12/17

蒙特卡罗方法 (Monte Carlo, MC) 蒙特卡罗方法 (Monte Carlo) 也称为统计模拟方法，是于 20 世纪 40 年代由冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时 (曼哈顿计划) 发明。因为乌拉姆的叔叔经常在摩纳哥的蒙特卡罗赌场输钱，该方法被定名为蒙特卡罗方法。蒙特卡罗方法是以概率为基础的方法，与之对应的是确定性算法。 …